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| 題名: | 國內技術分析之實證研究 |
| 作者: | 吳宏洋;許翔益;連尉淵;陳俊宏 |
| 貢獻者: | 財務金融系 |
| 關鍵詞: | 技術指標分析 符號檢定 |
| 日期: | 2008-12-31
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| 上傳時間: | 2011-01-28T04:21:59Z
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| 摘要: | 技術分析能否有效提高獲利能力是投資人所關切的問題，本研究以隨機指標(KD)、指數平異同移動平均線(MACD)、相對強弱指標(RSI)、量強弱指標(VR)、心理線(PSY)、威廉指標和乖離率(BIAS)，所建構單一指標的交易法則，並以台灣證券交易所掛牌上市16種類股有造紙業、塑膠業、運輸業、電器業、玻璃業、油電業、食品業、紡織業、水泥業、汽車業、百貨業、化生醫(化工、化生醫、生技)、橡膠業、鋼鐵業、營建業和觀光業共有190檔股票。從94年8月至97年9月以日交易資料為標的進行實際操作測試，主要目的分析在7種不同技術指標下的參數值，是否有效提升操作績效。
因此本研究，利用7種技術指標針對16種傳統產業類股進行分析出股價期間報酬率。再以股價期間報酬率為基準，以隨機指標(KD)及相對強弱指標(RSI)為最佳；但若是利用16種傳統產業類股針對7種指標所分析出來的結果，以觀光業為最佳。此研究結果可幫助投資人分辨出各傳統產業類股中最適合的技術指標。
其次利用各產業類股的股價報酬率進行符號檢定，統計上顯著的每種技術指標下可獲得正報酬率的產業類股皆有不同，可知KD指標中符號檢定結果為最佳，其次為MACD指標、RSI指標、PSY指標、VR指標、BIAS指標和威廉指標依序排下 |
| 顯示於類別: | [應用財務金融系] 學生專題
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